Top Forex Trader Intervju

Intervju med topphandler Nassim Nicholas Taleb Denne opsjonen handler og filosofe spill mot mengden. Han forklarer hvorfor handelsmenn fortsetter å undervurdere rollen som tilfeldighet i markedene og hvordan spill på muligheten for sjeldne hendelser gir en kant. Nassim Nicholas Taleb har handlet alternativer i over 20 år, enten for store investeringsbanker eller alene som fondsforvalter og pit-forhandler mdash, men han børster ved å bli merket som handelsmann. Taleb beskriver seg selv som en filosof som argumenterer for at handelsmenn undervurderer tilfeldighetens rolle, og fondforvaltere som har vellykket track records kan lettere forklares med flaks enn ferdigheter eller erfaring. I motsetning til mange opsjonshandlere som samler premium fra å selge utestående penger (OTM), fokuserer Taleb på å kjøpe langt OTM-alternativer som har lav sannsynlighet for å tjene penger, men legge ekstraordinære avkastninger hvis de gjør det. I stedet for å studere hvordan markedet beveget seg, analyserer Taleb alle scenariene som kunne ha oppstått i tillegg. Vildmarkspik og krasjer er ganske vist sjeldne hendelser, men deres belønning er så stor det kompenserer deres infrekvens. ldquoSannsynligheten er helt irrelevant i forhold til utbetalingen, sier rdquo Taleb. Taleb forsto først at lange OTM-alternativer kan produsere uvanlige avkastninger etter at han begynte å handle valutaalternativer for Banque Indosuez i slutten av 1984. Når lederne av G-5-landene (USA Japan, Vest-Tyskland, Frankrike, Storbritannia) ble enige om å devaluere amerikanske dollar ved Undertegnelse av Plaza Accord 22. september 1985 holdt han lange OTM-opsjoner som økte i verdi, noe som fanget sine sjefer utenfor vakt. ldquo De sa at det er umulig for en så liten posisjon å generere så mye profitt, sier Taleb. ldquoSo jeg lærte to ting mdash markedet kunne levere disse galne hendelsene, og folk didnrsquot forstår disse payoffs. rdquo Taleb har brukt de siste to tiårene å studere egenskapene til alternativer, men det var hans fallfall etter 1987-børskrasjen som satte ham på kartet. Hans lange posisjon i Eurodollar-opsjoner på forhånd fikk 67.000 prosent da markedet gikk opp 370 basispoeng 20. oktober dagen etter krasjen. Til tross for denne suksessen hadde Taleb et kjærlighetsforhold med markedene, så han bestemte seg for å bli en lærer og undersøke vitenskapen om usikkerhet. I tillegg til å ha topp handelsposisjoner hos Credit Suisse First Boston, Union Bank of Switzerland, CBIC-Wood Gundy, Bankers Trust, og BNPParibas, mottok Taleb en MBA fra Wharton og en Ph. D. fra Universitetet i Paris. Han skrev også to bøker: Dynamic Hedging (John Wiley ampsons, 1997) og Luret av Randomness (Textere, 2001). Taleb er kanskje best kjent for Fooled by Randomness, som forklarer hvorfor wersquore genetisk disponert for misjudging sannsynlighet. Boken, nå i sin tredje utgave, forklarer forholdet mellom flaks og markedene med enkle, underholdende eksempler og beskriver hvorfor markedsflyt er for uforutsigbart å analysere med standard statistiske teknikker. Etter å ha fullført sin Ph. D. I 1998 grunnla Taleb Empirica, et privat investeringsfond, som han ledet aktivt fram til 2002. Han forteller om resultatregnskapet, selv om han fortsetter å handle opsjoner og tjente en syvfigures inntekter fra handel i fjor, ifølge 2004-avkastningen til Business Week i høst. For tiden er Taleb professor i usikkerhetsvitenskap ved Universitetet i Massachusetts ved Amherst og underviser også på NYU og Universitetet i Paris. Han snakket med oss ​​i begynnelsen av desember om hans markedserfaringer, naturen til alternativer, feilene i bruk av bellkurven til prisalternativer, og hvorfor hjernen vår har problemer med å bedømme sannsynligheten. AT: Du nevnte i Fooled by Randomness at 1987-børskrasjen virkelig gjorde deg som handelsmann. Hva skjedde NNT: Jeg var lang utenom-pengene OTM-alternativer i omtrent alt som handles. Folk le åt meg. AT: På begge sider av markedet Kaller og setter NNT: Ja, spesielt i økonomi og valutaer mdash eurodollars, deutschemark og japansk yen. Min største posisjon var i yenen fordi volatiliteten var enormt lav. Jeg hadde også en samling av andre lange OTM valuta alternativer, som sveitsiske francAustralian dollar og SwissKiwi (New Zealand dollar). I oktober 1987 dro jeg til et symposium i Philadelphia. Markedet hadde faktisk vært død, spesielt økonomi og valutaer. Jeg var på scenen med fem andre handelsmenn, og de sa alle at dette er dødsfallet. Deres ide var at sentralbanker nå driver verden. Bankene blir sofistikerte og kan tvinge stabilitet akkurat som de kan kontrollere inflasjonen. Therersquos ingen grunn til å kjøpe et alternativ fordi verden beveger seg inn i et langt bedre regime for styrt bevegelse. Så alle som kjøpte et alternativ var en idiot. Disse gutta deprimerte meg. Jeg trodde livet mitt var over, fordi wersquore ikke vil ha volatilitet mdash eller i det minste ingen stor avvik. Selvfølgelig krasjet aksjemarkedet noen dager senere, og resten er historie. Det første jeg la merke til da markedet ble tanket, var aksjer som gjorde det vanskeligste å flytte. NNT: Eurodollar-alternativet for måneden. Noen ble presset og tvunget til å likvide sin posisjon, og den åpnet opp 370 basispunkter dagen etter krasj (20. oktober mdash se figur 1). Jeg måtte sjekke skjermen for å se om det var riktig. Klikk her for å se Figur 1: Eurodollars og Market Crash i 1987 Jeg hadde også så mange muligheter i deutschemarken jeg didnrsquot vet hva de skal gjøre med dem. Stillingen var så stor, det tok meg en uke å gå delta nøytral. Det var da investeringsbankene ikke kompenserte på grunnlag av inntekt. Men jeg didnrsquot virkelig bryr seg om pengene mdash det var bare følelsen av at jeg hadde rett. Herersquos en ting du kan lære av dette: Hvis du eide et alternativ som var 20 standardavvik ut av pengene mdash, og jeg hadde mange av disse mdash hvor mange kumulative måneders tid forfall kan du opprettholde hvis det flyttet inn i pengene AT: I donrsquot vet. Et par dusin NNT: Jeg spurte forhandlere, og de fortalte meg to eller tre år. Men det var 67.000 måneders tid forfall. Du får betalt 67.000 ganger din innsats. AT: Er dette hva du mente i Luret av tilfeldighet når du diskutert betydningen av asymmetriske spill mdash som å måle et utfall du må vurdere både sannsynlighet og størrelsen på utbetalingen NNT: Nøyaktig. Det betyr at du donrsquot trenger hendelsen til å skje ofte for at du skal kompenseres. Og du donrsquot må være rett på arrangementet, fordi du kan bløde i 67.000 måneder og fortsatt være i forkant. Etter krasjen, fortalte jeg ledelsen på Credit Suisse First Boston, ldquoLet meg bløde 67.000 måneder før du spurte min strategi. Verden AT: Hvordan reagerte de NNT: De kunne ikke forstå helt. Da jeg spurte dem, sa de ldquoWell, Irsquom, at du fikk 40 til 50 ganger din payoff. rdquo Jeg skjønte da at jeg ikke lenger hadde noe å bevise. Alt du trenger er en 20-sigma (standardavvik) hendelse. Men hvis du har en 24-sigma-begivenhet på et alternativ thatrsquos 24 standardavvik ut av pengene, er utbetalingen din 750.000 ganger din innsats, noe som skjedde i eurodollarer. Det er helt irrelevant om disse hendelsene skjer hvert 20. eller 50 år. For det andre, jo lengre ut av pengene er et alternativ, jo mer komplisert er det for det menneskelige sinn å beregne sine egenskaper. AT: Så kan du konkludere med at ekstremt gode alternativer er undervurdert NNT: Nei. Jeg vet ikke om disse alternativene er over eller undervurderte. Men se hva som kan skje hvis du er feil. En enkelt stor avvik kan gjøre deg riktig, men 750.000 måneder uten avvik kan du bevise at du er feil. Etter 1987-krasjet bestemte jeg meg for at folk didnrsquot ganske forstår alternativutbetalinger. På det tidspunktet bestemte jeg meg for å forlate opsjoner og bli en lærer. Men jeg holdt en fot i alternativer ut av avhengighet. Jeg spesialiserte seg på eksotiske alternativer fordi de også har kompliserte utbetalinger. AT: Hva mener du med eksotiske alternativer NNT: Binære alternativer mdash-alternativer på mer enn ett instrument, og enten - eller scenarier, hvor du kan få enten kokosnøttolje eller en statsobligasjon. Jeg tok også en sabbatical som en pit trader på Chicago Mercantile Exchange begynner i 1992. AT: Hva var den opplevelsen som NNT: Jeg oppdaget plutselig en hel sektor av selvstendig næringsdrivende. Det var hyggelig å ikke handle for en stor bank der folk forteller deg hvilke stillinger du burde ha. Disse handelsmenn var scalpers, tjene inntekt døgnet rundt 500 en time akkurat som advokater. De var deres egne sjefer, og didnrsquot virkelig bryr seg om hva andre trodde. AT: Det appellerte til deg NNT: Jeg likte det. Før jeg ble en pit-aktør, var jeg administrerende direktør ved UBS og måtte bære slips og gå på møter. I gropen, det gjør du moderat inntekt, men du er i kontroll over livet ditt. AT: Hvis du likte handel i gropene, hvorfor stoppte du NNT: Jeg ble ikke gjort for gropene. Og jeg spesialiserte seg på eksotiske alternativer, uten å utføre handler. Også, jeg var i gropen i 1992-93, da markedet hadde null volatilitet, noe som er dårlig hvis du kjøper alternativer. Det var som å se gress vokse. AT: Er alternativene du kjøper så langt ut av pengene som du må bruke over-the-counter-markedet, eller kan du kjøpe dem på utveksling NNT: Du kan kjøpe dem på utvekslingen. Men du må kanskje vente år for at de skal betale seg mens du bruker andre strategier. Du må være ekstremt tålmodig eller ikke bry deg om prestasjoner. Etter 1987-krasjet hadde jeg den luksusen å ikke bry seg om. Hvis en hendelse kan betale 2000 års tid forfall, kan du virkelig ha råd til å vente et par år til en annen. AT: Men i mellomtiden kan du selge alternativene i nærheten av pengene NNT: Ja, men det gjør mye arbeid. Nå har jeg en økonomisk interesse for andre handelsmenn (gjennom Empirica-fondet) som selger nearthe-money opsjoner. AT: Hvorfor er det så mye arbeid NNT: Hvis du vil plassere sommerfugler i 500 verdipapirer, er det mye arbeid fordi du må justere dem dynamisk. Men hvis du vil kjøpe strangles i 500 forskjellige verdipapirer, er det en nobrainer. (En alternativ for sommerfuglalternativer selger alternativer med strykepriser i nærheten av dagens pris og kjøper alternativer lenger unna pengene for å beskytte dem. En lang kjærlighet kjøper alternativer både over og under markedet i håp om at markedet vil overskride de trekkprisdrensene etter utløp. Se ldquoLong butterfliesrdquo) Hvis du bryr deg om ytelse, bør du korte at-themoney-alternativer, som utløper og har svært ustabile deltaer. Noen ganger biter de deg ved utløpet, så du må overvåke dem. Mengden arbeidskraft involvert i strategier som har både lange og korte alternativer, er astronomisk høyere enn bare kjøpsmuligheter. AT: Så de lange alternativene er ikke så risikable fordi deres gamma mdash deltarsquos rate of change mdash er ikke så høyt NNT: Nøyaktig. Når de lønner seg, er belønningen enorm. Men når du kommer til å selge alternativer, trenger du mange handelsfolk. For eksempel kan to eller tre handelsmenn handle utallige penger på 500 instrumenter, men når du går i bruk med lange og korte strategier, kan to eller tre handelsmenn bare overvåke 50 eller 60 stillinger. Vi investerer i handelsmenn som selger alternativer for penger, og vi konsentrerer oss om å bare kjøpe ldquowingsrdquo (ut-av-themoney setter og kalles sommerfuglposisjonen). AT: Er dine andre forhandlere plasser butterflyposisjoner eller bare selger ATM-alternativer NNT: Jeg kaller det en blandet strategi. Noen av handlerne selger alternativer for demone og kjøper vingene (skaper en fullstendig sommerfuglposisjon), og noen selger bare disse alternativene, mens vi kjøper vingene for dem. Men du trenger mye mer som bare en sommerfuglposisjon. Jeg kjøper sommerfugler og kjøper også flere vinger. AT: Whatrsquos fordel for denne tilnærmingen NNT: En sommerfuglposisjon lar deg vente mye lengre for at vingene skal bli lønnsomme. Med andre ord, en strategi som involverer en sommerfugl, lar deg være langt mer aggressiv når du kjøper alternativer som ikke er for pengene. Når du har korte alternativer, gir de mye penger, så du har råd til å bruke mer på alternativer uten for pengene. Du kan gjøre mye bedre som en spreddriver. Du kan tjene penger på alternativer, men jo større avviket, desto mindre forstår vi. For det andre betyr det ikke at alle utestående penger er priset feil. AT: Så therersquos ingen måte å verdsette ekstremt utestående penger NNT: Høyre. Theyrsquore så langt der ute, du donrsquot har nok måneder i historien for å finne ut den riktige prisen. Det er teknikker av professor Benoit Mandelbrot som synes å være overbevisende, skjønt. Når du satser mot halerne (det vil si å selge ut-av-pengene-alternativene og håp om at store avvik kommer fra wonrsquot), tar det lang tid å bli bevist feil. Men når du forteller feil, mister du alt. I vårt samfunn, hvis noe ikke gjør noe for en stund, glemmer vi det. På den annen side, det er det jeg kaller ldquosuckersrsquo volatilityrdquo mdash når folk har en sannsynlig grunn til å kjøpe volatilitet, donrsquot kommer nær det. AT: Fordi itrsquos er for dyrt allerede NNT: La meg gi deg et eksempel. Hvis du dro til JFK flyplass og tilbød terrorforsikring til passasjerer, kan du få dem til å betale opp til X dollar. Men hvis du prøver å selge dem generell forsikring, som selvfølgelig inkluderer terrorisme, hvor mye ville de betale for det? De ville betale mindre. NNT: Fordi det er noen egenskaper av den menneskelige hjernen slik at levetiden til terrorisme muligheten kan føre til at du betaler for mye. Du vinner betalt på verdsettelse eller sannsynlighet, men hvor forklarlig det er for hjernen din. Yoursquore sannsynligvis betale mer for et alternativ som gir en gitt utbetaling. Wersquore ikke programmert til å håndtere variabler som kan ta svært store avvik. Vi pleier å ikke betale for ting når vi donrsquot har grunn til å betale for dem, men betaler for mye når vi ser en grunn. AT: Jeg har utgått fra boken din om at bruk av historiske data kan være en god ide å generere handelsideer, men det er ikke en god måte å måle risiko på. Er noen historiske data verdt å teste NNT: Det er verdt å analysere. Du kan ikke ignorere tidligere data, men du må være forsiktig med hva du fortolker fra det. Du kan bruke det for å bestemme sannsynligheten for sjeldne hendelser. Store avvik kan enkelt settes fra tidligere data. Klokkeformet distribusjon er en svindel. For bellkurven leveres mye av avvikene med vanlig volatilitet. Men i markedene leveres mye av avvikene av haler (ekstremt store, sjeldne bevegelser). Folk bruker bellkurven fordi det forenkler ting og gir illusjonen om å forstå hva som skjer. Hvis du bruker tidligere volatilitet for å forutsi fremtidig volatilitet, ville det neppe forutsi noe. Klokkekurven gjelder ikke noe som har fetthaler. Nå er Mandelbrotrsquos teori om kraftlovsfordeling brukt overalt bortsett fra finans mdash i vitenskap, sosiologi og på internett. (For mer informasjon om bellkurven og Talebrsquos-argumentet, se ldquoTalebrsquos kritikk av bell curverdquo). AT: Hva er Power Laws-fordelingen NNT: Itrsquos et annet statistisk paradigme der ordet volatilitet ikke brukes. Volatilitet er et konsept som inngår i den gaussiske klokkeformedistribusjonen. I reelle markeder betyr det ikke noe, fordi de kan ha svært store avvik. Essensen av en kraftloverfordeling er at forholdet mellom avvik forblir nær en konstant. For eksempel er antall personer med rikdom høyere enn 1 milliard i forhold til de med 2 milliarder eller mer det samme som antallet personer med rikdom høyere enn 200 millioner i forhold til de med en formue på 100 millioner. Ulikheten er den samme uansett rikdom. Det samme gjelder markedsbevegelsen. Hvis du skyter for å minimere daglige variasjoner, kan du til og med øke risikoen. I stedet vil du minimere antall tap over 10 prosent. Hvis du for eksempel flyr i et fly, er du mer opptatt av risikoen for en krasj enn hvor ujevn det kan være. Det er to typer volatilitet mdash hale og vanlig. Mer av volatiliteten i verden forklares av noen avvik. Akkurat som et lite antall filmer forklarer hovedparten av filmsalg, forklarer et lite antall dager i markedet hovedparten av volatiliteten. I den virkelige verden representerer et lite antall dager en stor prosentandel av avkastningen i SampP. AT: I lur av tilfeldighet skiller du mellom tilfeldighet i den fysiske verden og tilfeldighet i markedene. Hvordan er denne relaterte NNT: Ta høyde for eksempel. Du har null sannsynlighet for å se noen i Chicago som er 10 meter høye. En million meter høy person er ikke mulig, heller ikke. Men en valuta eller aksje kan ta noen verdi. For eksempel, i Tyskland på 20-tallet, gikk deutschemarken fra fire til fire billioner. Therersquos absolutt ingen friksjon mdash ingenting kan stoppe det fra å ta en gal verdi. AT: Har det vært andre ganger i tillegg til crash i 1987 da du mottok et stort utbytte fra denne tilnærmingen NNT: Ja, men alt du trenger er en begivenhet for å mislykkes den gaussiske klokkekurven. Du svekker poenget ditt ved å se etter flere hendelser. Jeg måtte bare satse på disse sjeldne hendelsene var mulige. Du donrsquot må teste test hvis noen forteller deg, hvis du åpner denne døren, er det mulig å ha denne hendelsen. Den andre mannen (det vil si en alternativ selger) betting itrsquos umulig å ha denne hendelsen. AT: Gjorde suksessen din i aksjemarkedskrasj, og din erfaring med å kjøpe ut-av-pengene-alternativer bidrar til å holde følelsene dine i sjakk etterpå, da du kjøpte ut pengeralternativene og konsekvent miste de små premiene NNT: Nei. Irsquom er veldig emosjonell, og det er derfor jeg donrsquot liker å handle. Thatrsquos hvorfor jeg ønsket å trekke seg tilbake etter ulykken i 1987. Jeg liker alternativer intellektuelt, men jeg donrsquot også konsentrerer seg når jeg har en stilling. AT: Er du bare nødt til å håndtere den emosjonelle siden av handel, eller er det en måte å minimere det NNT: Jeg må takle det. Min styrke er at Irsquom er emosjonell, men det er også mitt problem. Irsquove ville alltid være ute av markedene, men jeg har denne kjærligheten for alternativer. Det som plager meg er ikke handelen, men det som følger med det, mdash følelsene og håndtere investorer. Handel er som sjokolade mdash litt er bra for deg, men mye kan skade deg. Det skal gjøres i små doser. Siste Forex Intervjuer Alexander Smirnov og Georgiy Pavlov er her i dag for å svare på dine spørsmål og fortelle om LarsonHolz IT Ltd Alexander Smirnov, leder av Institutt for kontroll og revisjon i LarsonHolz IT Ltd og Georgiy Pavlov, den ledende ekspert på utviklingsavdelingen, er her i dag for å svare på dine spørsmål og fortell om bedriftens profil. Intervju med handelsdirektøren ved HiWayFX - Alexander Chepurko Alexander Chepurko er leder for handel på HiWayFX og er ansvarlig for å håndtere gjennomføring og overføring av kundeordrer og har plass i risikostyringskomiteen. Han har også en rolle i å informere og utdanne våre kunder med sin forskning og ekspertanalyse av valutamarkedene. J. P. Morgans Jamie Dimons fikk plutselig en hel masse egg på ansiktet. Vi trenger ikke regulering. Vi trenger ikke noen Fed-kontroll, sier Jamie Dimon, ikke for lenge siden, det høres noe om åpningslinjene til Pink Floyds klassiske album, Brick in the Wall. Finn en Forex BrokerInterview med Forex Trader Leslie Stayton Navn: Leslie Stayton Profesjon: Prof. Forex Trader Sted: Dallas, USA Hvor lenge har du vært trading valutaer Jeg har vært trading valutaer 4,5 år nå. Hva er din trading erfaring, før trading Forex markedet Jeg har aldri handlet noe finansielt marked før, forex var min første trading opplevelse. Gjør du handel forex for å leve Ja, det er min heltidsjobb i 2 år. Skal du tjene penger på handelsvalutaer I39m tjene penger på handelsvalutaer i ca 2 år før jeg var ikke lønnsom i det hele tatt, blåste jeg ut to 10 000 kontoer Hva er din gjennomsnittlige returmåned de siste 12 månedene Kan du beskrive arbeidsstasjonens oppsett 2 193939 flatskjermmonitorer Hp xw9400 arbeidsstasjon Windows XP Hjemversjon Hvilken kartingstjeneste bruker du 39am med FXtrek Intellicharts. (Kostnad 100Month) Hva er dine favoritt valutapar for å handle GBPUSD og EURUSD Hva er dine favoritt trading økter Hvor mange timers dag bruker du valutahandel Beskriv din beste handel, hvilket valutapar, hvorfor du plasserte det, og hvordan mye fortjeneste gjorde du. Jeg vil aldri glemme, det var under en NFP-rapport, nyheten kom ut og EURUSD gikk ned 70 pips på få sekunder på diagrammer, mine megleres anførselstegn hadde en slags forsinkelse, og jeg kunne skrive inn 25 standardpartier 70 pips høyere som Selve sitatet, etter få sekunder, endret meg megler sitater og jeg var oppe 70 pips. På noen måte har jeg lukket den handel for en 185 pip fortjeneste i 15 min og det gjorde meg 46250. Jeg var veldig fornøyd med det resultatet Hva var din største feil noensinne? Blåser ut mine 2 første kontoer. Hva er din nåværende kontostørrelse Når du handler, bruker du teknisk analyse, grunnleggende analyse eller en kombinasjon av begge I39m med begge grunnleggende når jeg handler nyhetshendelser, kartmønstre (teknisk) når jeg søker etter break outs. Hvilke tidsrammer ser du på 1 min, 5 min, 15 min, 60 min og et daglig kart. Mesteparten av tiden handler jeg av 5 min-diagrammet. Hva er dine pengehåndteringsregler når du handler forex Hvordan håndterer du risikoen Mitt stoppfall er alltid satt til 20 pips for EURUSD og 30 pips for GBPUSD (inkludert spredningen). Jeg vil aldri risikere mer enn 1,5 av min egenkapital på 1 enkelthandel Når handelen ikke fungerer i løpet av 20 minutter, vil jeg stenge den. Hvor lenge har du en tendens til å holde en handel 5 til 20 minutter. Hvilke leksjoner har du lært som har hjulpet deg med å finne lønnsomme handler, og hold tapene relativt små. Vær tålmodig og vent på høy sannsynlighet oppsett, en riktig oppføring er 85 av en vinnende handel. ALDRI utvide ditt stoppfall og ikke være for grådige. Hva føler du som en valutahandel som nye handelsmenn bør fokusere på. Lær hvordan man handler (kurs, mentor.), Bli disiplinert og avgjøre hvilken type handelsstil som passer til din personlighet, som kan være scalping, dag handel, swing trading eller posisjon trading. Lære noen få vellykkede mønstre som gir lønnsomme resultater og holder seg til dem. Ikke glem å ha en god arbeidsdator. Personlig vil jeg anbefale en stasjonær PC med 2 flatskjermbilder og ikke en liten bærbar datamaskin. Jeg lurer fortsatt på hvordan folk kan handle fra det. Hvilke indikatorer har du funnet mest nyttige som Slow Stoch, Fibonacci , ADX, RSI, etc. Jeg bruker ikke indikatorer fordi de fleste av dem ligger etter. Jeg bruker grunnleggende analyse og diagrammønstre (ser etter breakouts). Fra hva du har lært så langt om handel med valutamarkedet, hvilke forandringer kan du gjøre i fremtiden, jeg føler ikke behov for å endre noe siden jeg lager gode penger forex trading. Siste Forex Intervjuer Alexander Smirnov og Georgiy Pavlov er her i dag for å svare på dine spørsmål og fortelle om LarsonHolz IT Ltd Alexander Smirnov, leder av Institutt for kontroll og revisjon i LarsonHolz IT Ltd og Georgiy Pavlov, den ledende ekspert på utviklingsavdelingen, er her i dag for å svare på dine spørsmål og fortell om bedriftens profil. Intervju med handelsdirektøren ved HiWayFX - Alexander Chepurko Alexander Chepurko er leder for handel på HiWayFX og er ansvarlig for å håndtere gjennomføring og overføring av kundeordrer og har plass i risikostyringskomiteen. Han har også en rolle i å informere og utdanne våre kunder med sin forskning og ekspertanalyse av valutamarkedene. J. P. Morgans Jamie Dimons fikk plutselig en hel masse egg på ansiktet. Vi trenger ikke regulering. Vi trenger ikke noen Fed-kontroll, sier Jamie Dimon, ikke for lenge siden, det høres noe om åpningslinjene til Pink Floyds klassiske album, Brick in the Wall. Finn en Forex Broker Finn en binær opsjon BrokerTop 5 mest vellykkede Forex Traders noensinne Hvis du vil være best, må du lære fra det beste. Det samme gjelder for Forex markedet. Her er de 5 mest suksessfulle handelsmennene i valutamarkedet som du bør vite om. 1: Bill Lipschutz Født i New York, har Bill alltid uttalt seg i matematikk og var en klar student totalt. Han tjente en B. A. i Cornell College in Fine Arts og deretter en mastergrad i finans tilbake i 1982. Bortsett fra akademikere, likte Bill å lese hva han kunne finne om aksjemarkedet og Forex markedet. Det er sagt at han under sitt opphold i Cornell investerte 12000 i aksjer, som han forvandlet til 250.000 på bare noen få måneder, i stor grad takket være sin omfattende kunnskap om aksjemarkedet. Men han mistet raskt alle pengene sine til aksjer på grunn av virksomhetenes uregelmessige karakter etter dette tapet skiftet han til en mer stabil form for handel: valutakursen. I dag er Bill en kjent forex-aktør i finanssektoren. Han er kjent for å ha gjort over 300 millioner på ett år fra handel på forexmarkedet alene. 2: George Soros En utdannet av LSE (London School of Economics), George har ødelagt poster i finanssektoren. Han lagde 1 milliard dollar på bare en dag fra en enkelt transaksjon. Dette fikk ham mye press, og han ble merket som mannen som brøt Bank of England, etter å ha skiftet over 10 milliarder dollar til sterling i Storbritannia. Han har skrevet mange bøker om å investere, og er også en filantrop, som har donert over 7 milliarder kroner i veldedighet av personlige besparelser i løpet av hans eksistens. 3: John R. Taylor, Jr. En kandidat fra Princeton University, John startet i finanssektoren som en politisk analytiker for Chemical Bank. Bare ett år inn i jobben ble han forexanalytiker for banken som viste seg å være en fantastisk mulighet for ham å bygge et nettverk i utenlandsk valuta verden. John er den stolte eieren av FX-konsepter, et valutahåndteringsfirma, og driver det med suksess til denne dagen. Han er også ansett som en pioner for datastyrte valutahandel systemer, utvikler forex modeller for effektiv online trading. 4: Stanley Druckenmiller Stanley startet som oljeanalytiker for Pittsburgh National Bank. Stanley har endret seg fra Bowdoin College, og endret mange jobber. Først forlot han PNB for å skape Duquesne Capital Management i år 1981, og deretter begynte han å jobbe for George Soros i 1988. Arbeid med George Soros viste seg å være utmerket for Stanley, fordi han ikke bare fikk over 30 avkastning i Quantum Fund, Han bidro også til avtalen som tjente både han og Soros over 1 milliard, dette var avtalen som brøt Bank of England. Han kom tilbake til Duquesne i 2000 og jobber nå på heltid der han også har startet en ideell organisasjon dedikert til å utdanne folk i alle aldre. 5: Andrew Krieger En utdannet av den prestisjetunge Wharton Business School ved University of Pennsylvania, Andrew vokste til berømmelse da han solgte New Zealand valuta kalt Kiwi i mellom verdien av 600 millioner til om lag 1 milliard som oversteg pengemengden i omløp i virkeligheten i New Zealand på den tiden. Andrew endte opp med å skaffe 300 millioner i inntekter fra denne transaksjonen alene i 1987 mens han jobbet i Bankers Trust. Andrew flyttet videre til Soros Management Fund i 1988, senere bytte til Northbridge Capital Management. Han er også involvert i filantropisk arbeid, og har donert over 350 000 til et hjelpefond for 2004-tsunamiofrene. Lær mer om Bli med i fellesskapet og start handel Følg TradeCrowd