Nifty Options Sikringsstrategier

Hvordan sikte på å sikte Nifty Future Positions med Nifty Options Nifty fremtid kan betraktes som langsiktig investering av stor gruppe av nifty fremtidige handelssamfunn. Bare ting å huske på er overgang til neste måned når dagens månedskontrakt utløper. Nå for de langsiktige, nifty fremtidige handelsmennene, når markedet blir svingende og begynner å rette seg, må disse handelsmenn sikke deres åpne posisjon. På det tidspunktet blir de fulle alternativene nyttig for disse handelsmennene. Det blir forsikring for underliggende kontrakt, i dette tilfelle en god fremtid. Eksempel på sikring Nifty: Anta at du er lang på en god fremtid, men markeder har valgt kortsiktig korreksjon. Så her kan næringsdrivende kjøpe samme mengde nifty put opsjoner som han holder nifty fremtid, her vil alle tapene som følge av nedoverflyttingen, dvs. markering til markedstap, bli dekket av disse nifty put-alternativet. Denne prosedyren er kjent som sikring av de nifty fremtidige stillingene ved hjelp av smarte alternativer. Med noen meglere vil sikring av en posisjon redusere marginkravene dine. Så du sparer ikke mesteparten av dine marginer på sikring og handel med de frie marginene. Her er det lurt å holde de åpne posisjonene sikret med mindre og til markeder begynner å gjenopprette, og i næringsdrivende må velge riktig strykpris avhengig av dagene for FampO-utløpet. Punkt å huske er at du kjøper samme ferske valgmengder som du holder nifty fremtid. Du bør lese dette: Hvorfor Nifty alternativer åpne interessedata er viktig for handel med nifty fremtid Åpen interesse viser oss totalt antall posisjoner åpnet i instrumentet, nå her snakker vi om åpen interesse for nifty alternativer. Nifty alternativer er mye handlet på NSE også det er mest aktiv. Slik bruker du alternativer Åpne interessedata for å finne Trading Range of Nifty Future Mange forhandlere fortalte meg at de finner det vanskelig å bedømme rekkevidden av nifty fremtid for kort sikt, så i dag er jeg her med en artikkel som lærer deg hvordan du finner det . Nifty Put Options har høyeste åpne interesse, mer kjøp i Nifty Future Seen Nifty F038O skaper spenning i min analyse Jeg har nøye analysert nifty opsjon kontrakter av nåværende utløpsrekkefølge, fant at åpen interesse som er bygget i put alternativer var noen ekstraordinær oppførsel av handelsmenn . Fordeler ved handel med Nifty futures og Nifty-alternativer Jeg har vært mye opptatt av å skrive forskningsartikler om Nifty fremtid og nifty alternativer, men i dag deler jeg hvorfor skal en handelsmann handle i nifty futures og alternativer. Omtrent 75 av. Trading Nifty Options (Call Put) med nivåer av Nifty Future Chart Nifty fremtid innebærer mer risiko sammenlignet med nifty alternativ (call put), de fleste av de handlende som tiltrukket av smarte alternativer. Hvis du bruker teknisk analyse på smarte alternativer, vil det ikke fungere, støtte og. Bhaveek Patel er teknisk analytiker og investor, hans interesseområder inkluderer aksjemarked, valuta og gull. Men gjenkjenner indiske meglere Markets at en Nifty Futurs-posisjon er sikret ved å bruke NIFTY Options (jeg antar at disse alternativene er på NIFTY Futures ikke NIFTY SPOT) Og i sin tur gir marginfordeler Just like andre markeder i verden gjør For eksempel LONG NIFTY FU LONG NIFTY PUT Alternativ NO margin call på Futures posisjon til PUT Option expiar Legg igjen et svar Avbryt svarPraktiske og rimelige sikringsstrategier Sikring er praksis med å kjøpe og holde verdipapirer spesielt for å redusere porteføljens risiko. Disse verdipapirene er ment å bevege seg i en annen retning enn resten av porteføljen - for eksempel verdsette når andre investeringer faller. Et opsjonsalternativ på en aksje eller indeks er det klassiske sikringsinstrumentet. Når det er gjort riktig, reduserer sikring betydelig usikkerheten og mengden kapital i risiko i en investering uten å redusere potensiell avkastning betydelig. Hvordan det er gjort Sikring kan høres ut som en forsiktig tilnærming til å investere, bestemt til å gi avkastning på markedet, men det er ofte de mest aggressive investorene som hekker. Ved å redusere risikoen i en del av en portefølje, kan en investor ofte ta på seg mer risiko andre steder, og øke sin absolutte avkastning samtidig som det setter mindre kapital i fare i hver enkelt investering. Sikring brukes også til å sikre at investorene kan møte fremtidige tilbakebetalingskrav. For eksempel, hvis en investering gjøres med lånte penger, bør en sikring være på plass for å sikre at gjelden kan tilbakebetales. Eller, hvis et pensjonsfond har fremtidige forpliktelser, er det bare ansvar for sikring av porteføljen mot katastrofalt tap. Downside Risk Prissetting av sikringsinstrumenter er relatert til potensiell downside-risiko i den underliggende sikkerheten. Som regel er den mer ulemperrisikoen som kjøperen av sikringen søker å overføre til selgeren. jo dyrere sikringen vil være. Nedadrettingsrisiko, og dermed opsjonsprising, er først og fremst en funksjon av tid og volatilitet. Begrunnelsen er at hvis et sikkerhet er i stand til betydelige prisbevegelser på daglig basis, vil et alternativ på den sikkerheten som utløper uker, måneder eller år i fremtiden være svært risikabelt og dermed kostbart. På den annen side, hvis sikkerheten er relativt stabil hver dag, er det mindre nedsatt risiko, og alternativet vil bli billigere. Derfor brukes korrelerte verdipapirer noen ganger til sikring. Hvis en individuell liten cap-aksje er for volatil for å sikre seg rimelig, kan en investor sikre seg med Russell 2000. En liten cap-indeks, i stedet. Strike-prisen på et put-alternativ representerer mengden risiko som selgeren påtar seg. Alternativer med høyere streikpriser er dyrere, men gir også mer prisbeskyttelse. Selvfølgelig, på et tidspunkt, er det ikke lenger kostnadseffektivt å kjøpe ekstra beskyttelse. Eksempel - Sikring mot nedsatt risiko SPY, SampP 500 Index ETF. handler på 147,81 Forventet avkastning i desember 2008 er 19 poeng Put opsjoner tilgjengelig, alle utløper desember 2008 I eksemplet gir kjøp av satser til høyere strike-priser mindre kapital i risiko i investeringen, men presser den samlede investeringsavkastningen nedover. Prissettingsteori og praksis I teorien vil en perfekt priset sikring, som et put-alternativ, være en null-sumtransaksjon. Kjøpesummen på put-opsjonen vil være nøyaktig lik forventet nedsatt risiko for den underliggende sikkerheten. Men hvis dette var tilfelle, ville det være liten grunn til ikke å sikre noen investering. Selvfølgelig er markedet ikke i nærheten av det effektive, presise eller sjenerøse. Virkeligheten er at mesteparten av tiden, og for de fleste verdipapirer, er opsjonsavsetninger verdifulle verdipapirer med negative gjennomsnittlige utbetalinger. Det er tre faktorer på jobben her: Volatilitet Premium - Som regel er implisitt volatilitet vanligvis høyere enn realisert volatilitet for de fleste verdipapirer, mesteparten av tiden. Hvorfor dette skjer er fortsatt åpen for betydelig akademisk debatt, men resultatet er at investorer regelmessig betaler for nedsidebeskyttelse. Indeksdrift - Egenkapitalindekser og tilhørende aksjekurser har en tendens til å bevege seg oppover over tid. Denne gradvise økningen i verdien av den underliggende sikkerheten medfører en nedgang i verdien av den relaterte puten. Time Decay - Som alle lange alternativstillinger, hver dag som et alternativ beveger seg nærmere utløpet, mister det noe av verdien. Graden av forfall øker ettersom tiden igjen på alternativet reduseres. Fordi den forventede utbetalingen av et put-alternativ er mindre enn kostnaden, er utfordringen for investorer bare å kjøpe så mye beskyttelse som de trenger. Dette innebærer generelt at innkjøpspakker legges til lavere strykepriser og antar at sikkerheten er den første nedadrettede risikoen. Spread Hedging Index investorer er ofte mer opptatt av sikring mot moderate prisfall enn alvorlige nedganger, ettersom denne typen prisfall er både svært uforutsigbare og relativt vanlige. For disse investorene kan et bjørnspredning være en kostnadseffektiv løsning. I en bønn spredes, kjøper investoren et sett med en høyere strykpris og selger deretter en med en lavere pris med samme utløpsdato. Vær oppmerksom på at dette bare gir begrenset beskyttelse, da maksimal utbetaling er forskjellen mellom de to slagprisene. Dette er imidlertid ofte nok beskyttelse for å håndtere en mild til moderat nedgang. Eksempel - Bear Put Spread Strategy IWM. Russell 2000 ETF, handler for 80,63 Kjøp IWM putter 76 utløper i 160 dager for 3.20kontrakt Selg IWM putter 68 utløper i 160 dager for 1,41kontrakt Debet på handel: 1,79kontrakt I dette eksemplet kjøper en investor åtte punkter på nedsidebeskyttelse (76-68) i 160 dager for 1,79kontrakt. Beskyttelsen starter når ETF synker til 76, en 6 dråp fra dagens markedsverdi. og fortsetter for åtte punkter. Vær oppmerksom på at opsjoner på IWM er penny-priset og svært flytende. Alternativer på andre verdipapirer som er likvide, kan ha svært høye budspørsmål. gjør spredningstransaksjoner mindre lønnsomme. Time Extension og Put Rolling En annen måte å få mest mulig ut av en sikring er å kjøpe det lengste tilgjengelige put-alternativet. Et opsjonsalternativ på seks måneder er vanligvis ikke dobbelt så mye som en tre måneders opsjon - prisforskjellen er bare ca 50. Når du kjøper et alternativ, er marginalkostnaden for hver ekstra måned lavere enn den siste. Eksempel - Kjøpe et langsiktig Put-alternativ Tilgjengelig salgsopsjoner på IWM, handel på 78.20. IWM er Russell 2000 tracker ETF I eksempelet ovenfor gir det dyreste alternativet til en langsiktig investor ham eller henne den billigste beskyttelse per dag. Dette betyr også at putalternativene kan utvides svært kostnadseffektivt. Hvis en investor har en seks måneders salgsopsjon på en sikkerhet med en bestemt aksjekurs, kan den selges og erstattes med et 12-måneders alternativ ved samme streik. Dette kan gjøres igjen og igjen. Øvelsen kalles rullende et put-alternativ fremover. Ved å rulle et salgsopsjon fremover og holde kursprisen nær, men fortsatt litt under, markedsprisen. en investor kan opprettholde en sikring i mange år. Dette er svært nyttig i sammenheng med risikofylte investerte investeringer som indeks futures eller syntetiske lagerstillinger. Kalenderspread Den minkende kostnaden ved å legge til flere måneder til et put-alternativ, gir også mulighet til å bruke kalenderspread for å sette en billig hekk på plass på en fremtidig dato. Kalenderspreads opprettes ved å kjøpe et langsiktig puteringsalternativ og selge et kortsiktet putsett til samme utsalgspris. Eksempel - Bruke Kalender Spread Kjøpe 100 aksjer i INTC på margin 24.50 Selg en put-opsjonskontrakt (100 aksjer) 25 utløper om 180 dager for 1,90 Kjøp en put-opsjonskontrakt (100 aksjer) 25 utløper om 540 dager for 3.20 I dette eksemplet Investor håper at Intels aksjekurs vil sette pris på, og at den korte salgsopsjonen utløper verdiløs på 180 dager, slik at den lange salgsopsjonen er på plass som sikring for de neste 360 ​​dagene. Faren er at investorens downside-risiko er uendret for øyeblikket, og hvis aksjekursen synker betydelig i de neste månedene, kan investor møte noen vanskelige beslutninger. Bør han eller hun trene den lange putten og miste sin gjenværende tidverdi. Eller skal investor kjøpe tilbake det korte settet og risikere å binde seg enda mer penger i en tapt posisjon Under gunstige forhold kan en kalkulert spredning resultere i en billig langsiktig hekk som deretter kan rulles fram på ubestemt tid. Imidlertid må investorer nøye tenke gjennom scenariene for å sikre at de ikke utilsiktet introduserer nye risikoer i sine investeringsporteføljer. Bottom Line Hedging kan betraktes som overføring av uakseptabel risiko fra en porteføljeforvalter til et forsikringsselskap. Dette gjør prosessen til en to-trinns tilnærming. Først avgjøre hvilket nivå av risiko som er akseptabelt. Identifiser deretter transaksjonene som koster effektivt å overføre denne risikoen. Som regel gir langsiktige salgsopsjoner med lavere utsalgspris den beste sikringsverdien. De er i utgangspunktet dyre, men kostnadene per markedsdag kan være svært lave, noe som gjør dem nyttige for langsiktige investeringer. Disse langsiktige salgsopsjonene kan rulles frem til senere utløp og høyere strike-priser, slik at en passende sikring alltid er på plass. Noen investeringer er mye lettere å hekke enn andre. Vanligvis er investeringer som brede indekser mye billigere å hekke enn individuelle aksjer. Lavere volatilitet gjør putalternativene rimeligere, og en høy likviditet gjør det mulig å sprede transaksjoner. Men mens sikring kan bidra til å eliminere risikoen for en plutselig prisnedgang, gjør det ingenting for å hindre langsiktig underprestasjon. Det bør betraktes som et komplement. snarere enn en erstatning, til andre porteføljestyringsteknikker som diversifisering. rebalansering og disiplinert sikkerhetsanalyse og - valg. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle et selskaps økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Sikker nifty fremtid med opsjonssikring Sikker nifty fremtid med opsjons sikringsgrunnlag for strategien Bullish visning i desember med begrenset oppside. Kjøper langt (juni) nifty fremtidig kontrakt (med roll over ved utløpet. Alternativ sikring for denne strategien.) 5500 CE desember selger (450) kjøp 5000 pe (Rs100) desember til dagens markedspris. eller over 6000 (desember) totalt poengvinner NF 400 Ring 450 satt -100 total fortjeneste i samtale 0 NF gevinst 4000. put -100 Total gevinst 300 poeng Senario 2 Lukk ved 5500 NF -100 Ring 450 Put -100 Totalt poeng gevinst 250 Lukk på og under hvor som helst4900 NF -700 Ring 450 Sett 100 Totalt maksimalt tap 150 mulig Ideelt sett bør du holde posisjoner til desember utløp. Ikke endre deg se ofte Maksimal gevinst rundt 16000 Maksimalt tap 7500 Pl seniorhandlere legger dine verdifulle innganger Re: Safe nifty fremtid med alternativ sikring Takk for innlegget ditt. God innsats for å starte en slik tråd. Jeg antar at de fleste ikke vet hva du snakker som dette nivået er allerede et veldig høyt nivå, spesielt hvis det gjøres i ekte live markeder. Som du kanskje kjenner meg litt og måten jeg er: La meg spørre meg Spør noen tips: Nå hva er DITT spørsmål? Spørsmålene mine er som følger: Har du gjort denne spesielle typen ruller over før deg selv? Rulloverskudd som det gjøres vanligvis ved utløpsdagen med små volumer. Så hvordan gjorde du dine bestillinger for det, og som du måtte ta beslutninger på kartnivåer, hvilken innvirkning hadde de på dine korte beslutninger Neste spørsmål: Har en haussevisende utsikt på dette tidspunktet for desember 2013, som vi nå har i april 2013, er etter min mening litt tidlig. Dont you think so Spørsmål blir spurt uten noen verdsettelse av hva som helst til det du postet. Opprinnelig skrevet av drsambu123 grunnlaget for min strategi Bullish visning i desember med begrenset oppside. Kjøper langt (juni) nifty fremtidig kontrakt (med roll over ved utløpet. Alternativ sikring for denne strategien.) 5500 CE desember selger (450) kjøp 5000 pe (Rs100) desember til dagens markedspris. eller over 6000 (desember) totalt poengvinner NF 400 Ring 450 satt -100 total fortjeneste i samtale 0 NF gevinst 4000. put -100 Total gevinst 300 poeng Senario 2 Lukk ved 5500 NF -100 Ring 450 Put -100 Totalt poeng gevinst 250 Lukk på og under hvor som helst4900 NF -700 Ring 450 Sett 100 Totalt maksimalt tap 150 mulig Ideelt sett bør du holde posisjoner til desember utløp. Ikke endre visningen din ofte. Maksimal gevinst rundt 16000 Maksimalt tap 7500 Pl senior handelsmenn legger dine verdifulle innspillinger. My view as novice. till Desember kan være 3 ganger ruller over (hvis du vurderer en lang månedskontrakt) gjorde den nifty fremtidige premium-effekten dette strategys fortjeneste tap Originally Posted by DanPickUp Takk for ditt innlegg. God innsats for å starte en slik tråd. Jeg antar at de fleste ikke vet hva du snakk som dette nivået er allerede et veldig høyt nivå, spesielt hvis det gjøres i ekte levende markeder. Som du kanskje kjenner meg litt og måten jeg er: La meg spørre gjennom noen tips: Nå hva er DITT spørsmål? Spørsmålene mine er som følger: Har du gjort denne spesielle typen ruller over før du selv har rullet overs, så er det Vanligvis gjøres ved utløpsdag med små volumer. Så hvordan gjorde du dine bestillinger for det, og som du måtte ta beslutninger på kartnivåer, hvilken innvirkning hadde de på dine korte beslutninger Neste spørsmål: Har en haussevisende utsikt på dette tidspunktet for desember 2013, som vi nå har i april 2013, er etter min mening litt tidlig. Dont you think so Spørsmål blir spurt uten noen verdsettelse av hva som helst til det du postet. Jeg har ikke gjort dette ennå. juz planlegger å gjøre. Selv om volumet er lite ved utløpet, er det fortsatt fint at du kan rulle over - 10 poeng. (forhåpentligvis) Ja, jeg er enig med deg. det er fortsatt årlig å forutsi desember bullish view. So mange hendelser er der som tidlig valg, meningsmåling etc. kan være hvis vi gjør denne stategy etter 3-4 korreksjon fra nåværende nivå har vi bedre lønnsomhet. rading på aksjemarkedet er som en dobbel - edged sverd. Hvis vi ikke har en riktig, spesifikk handelsstrategi, mister vi ikke bare verdifull tid, men også vår kapital. Derfor, sett et stopp på alle dine gjentatte tap. Istedenfor å avhenge av lsquoadvisory servicesrsquo, lærer du kontinuerlig denne fantastiske strategien og handler til ditt hjertekvitterings innhold for lsquoRest of Your Lifersquo uavhengig. Med andre ord, lær lsquoHow å fange en Fishrsquo. Vi har utviklet en innovativ, idiotsikker nifty alternativ strategi. Strategien er trygg, robust og beskytter kapitalen mot alle typer handelsrisiko. På aksjemarkedet, ikke stryke for vanvittig fortjeneste. Det er ikke at vi ikke får dem, men de er få og langt innimellom. Opprettholdelse i markedet er viktigere, noe som til slutt banner vei til dyp fortjeneste. Suksess på aksjemarkedet er veldig enkelt for de som definerer sine mål. Våre forventninger skal være synkronisert med realiteter i markedet. Man må også ha den nødvendige kunnskapen og modenheten til å forstå og akseptere hva aksjemarkedet tilbyr oss. Forventning av uoppnåelig og urealistisk lsquorate av returrsquo vil bare føre til skuffelse og fortvilelse. Først må man vurdere onersquos risikovillighet, da den adskiller seg fra person til person. Høy avkastning. På bekostning av å utsette vår totale kapital til markedsrisiko. Få feil handler og en vil være nede og ut av markedene for alltid. Total sikkerhet for vår hovedstad (akkurat som å sette inn penger i en bank), men overlegen avkastning konsekvent. Den lsquoAmazing Strategyrsquo vi har utviklet, er Foolproof og beskytter hele kapitalen i alle typer markeder --- Bull, Bear, Range-bound og Trending --- Likevel genererer mellom 8 og 15 gjennomsnittlige månedlige avkastninger.